История одной финансовой катастрофы

Спустя 17 лет после своего драматического запуска и 13 лет после своего ещё более драматического крушения, хедж-фонд Long-Term Capital Management по-прежнему всплывает чуть ли не в любой дискуссии о финансовой науке и реальной жизни финансовых рынков. Нобелевский лауреат, специалист по финансам и несколько бывших профессоров самых престижных университетов в руководстве фирмы не только не спасли её от финансовой катастрофы, но и, как считают некоторые, были основной причиной этой катастрофы. Но было ли следование сложным математическим моделям причиной? На лекции пойдёт речь и о стратегии LTCM, сделавшей её на короткое время лидером финансовой отрасли, и о роли математических моделей в финансовой практике.

Лекция из цикла "Финансы: просто о сложном", организованного Российской Экономической Школой при поддержке компании Ernst&Young в Лектории Политехнического музея.

Лекция бесплатная, обязательная регистрация